中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证
A500指数增强C）基金家具辛苦提要
编制日历：2025年3月28日
送出日历：2025年4月3日
本提要提供本基金的费力信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、家具大致
中银中证 A500 指数增
基金简称 基金代码 023668
强
中银中证 A500 指数增
下属基金简称 下属基金代码 023669
强C
中国农业银行股份有限
基金管制东谈主 中银基金管制有限公司 基金托管东谈主
公司
基金合同见效日 -
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作步地 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
起原担任本基金
基金司理 赵志华 基金司理的日历
证券从业日历 2006-06-30
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资辩论与投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在勤奋对地点指数进行灵验追踪的基
投资辩论 础上，追务完了超过事迹比较基准的投资答复，谋求基金金钱的长久
升值。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的股票（含主板、创业板格外他经中国证监会允许上市的股票、
存托凭据）、港股通地点股票、债券（包括国债、央行单据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府撑持债券、政府撑持机构债券、地方政府债券、可交
换债券、可调度债券（含永诀交往可转债）格外他经中国证监会允许
投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、金钱撑持证券、债
投资范围
券回购、同行存单、银行进款（包含左券进款、如期进款格外他银行
进款）、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具（但须合适中国证监会相关限定）。
本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履
行稳当枢纽后，不错将其纳入投资范围。
本基金股票金钱投资比例不低于基金金钱的80%，其中投资于地点指
数成份股格外备选成份股的比例不低于非现款基金金钱的80%。其中，
投资于港股通地点股票的比例不跳跃股票金钱的50%。每个交昔时日
终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，
本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例统统
不低于基金金钱净值的5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例终局，基金管制
东谈主在履行稳当枢纽后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为地点指数，基金股票投
资方面主要招揽指数增强量化投资策略。力求贬抑本基金净值增长率
与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的整个值不跳跃0.5%，年追踪
过失不跳跃7.75%，以完了高于地点指数的投资收益和基金金钱的长
期升值。如因指数编制法律证据注解治愈或其他身分导致追踪偏离度和追踪误
差跳跃上述范围，基金管制东谈主将采用合理标准幸免追踪偏离度、追踪
过失进一步扩大。
指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作
出治愈的，基金管制东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，玄虚
酌量成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪过失的影响，
据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资有辩论委员会，实时
对投资组合进行相应治愈。
本基金为股票指数增强型证券投资基金，为完了存效追踪地点指数并
力求超过地点指数的投资辩论，股票金钱占基金金钱的比例不低于
基金金钱的80%；每个交昔时日终在扣除国债期货、股指期货和股票
期权合约需交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资策略 2、股票投资策略
本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为地点指数，股票投资方
面主要招揽指数增强量化投资策略，力求在贬抑追踪过失的基础上获
取超过地点指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要诈欺不停迭
代的量化模子瞻望股票逾额答复，在力求灵验贬抑组合风险的基础上
构建和优化投资组合，其中股票采用以指数成份股及备选成份股为主，
同期稳当投资于非成份股。
本基金在追求逾额收益的同期，需要贬抑追踪偏离过大的风险。基金
将根据投资组合相对地点指数的炫耀度等身分的分析，对组合追踪效
果进行预估，实时治愈投资组合，勤奋将追踪过失贬抑在辩论范围内。
同期，本基金将密切眷注上市公司的可连接辩论发展气象，对上市公
司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情
况纳入投资参考。
本基金投资存托凭据的策略依照上述境内上市交往的股票投资策略执
行。
在大类金钱建树的基础上，本基金将依托基金管制东谈主固定收益团队的
推测着力，玄虚分析市集利率和信用利差的变动趋势，采用久期治愈、
收益率弧线建树和券种建树等积极投资策略。力求作念到保证基金金钱
的流动性把抓债券市集投资契机，推行积极主动的组合管制，精选个
券，贬抑风险，升迁基金金钱的使用着力和投资收益。
本基金管制东谈主通过考量宏不雅经济局势、提前偿还率、违约率、金钱池
结构以及金钱池金钱所在行业景气情况等身分，预判金钱池将来现款
流变动；推测地点证券刊行要求，瞻望提前偿还率变化对地点证券平
均久期及收益率弧线的影响，同期密切眷注流动性变化对地点证券收
益率的影响，在严格贬抑信用风险炫耀进程的前提下，通过信用推测
和流动性管制，采用风险治愈后收益较高的品种进行投资。
为了更好地完了投资辩论，基金还有权投资于股指期货、股票期权、
国债期货和其他经中国证监会允许的养殖用具。
基金参与股指期货交往，应当根据风险管制的原则，以套期保值为目
的。在此基础上，主要采用流动性好、交往活跃的股指期货合约，以
升迁投资着力，从而更好地追踪地点指数。
基金参与股票期权交往，应当按照风险管制的原则，以套期保值为主
要宗旨。基金管制东谈主将根据审慎原则，修复期权交往有辩论部门或小组，
授权特定的管制东谈主员负责期权的投资审批事项，
股票配资平台选哪个以留意期权投资的风
险。
基金参与国债期货交往，应当根据风险管制的原则，以套期保值为目
的。基金管制东谈主将充分酌量国债期货的流动性和风险收益特征，在风
险可控的前提下，限度参与国债期货投资。
为了更好地完了投资辩论，在玄虚酌量预期风险、收益、流动性等因
素的基础上，本基金可参与融资业务。
为了更好地完了投资辩论，在加强风险留意并盲从审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管制需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分
析市集情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券
流动本性况等身分的基础上，合理详情出借证券的范围、期限和比例。
事迹比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市集
基金、债券型基金、夹杂型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通地点股票，将濒临需承担汇率风险、境外市集风
险以及港股通机制下因投资环境、投资地点、市集轨制以及交往法律证据注解
等互异带来的独到风险。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
投资组结伴产建树图表
无
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/持有期限（N）
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
注：本基金C 类基金份额不收取认购费和申购费。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
管制费 0.80% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售管事费 0.35% 销售机构
《基金合同》见效后与基金相关的会
计师费、信息线路费、讼师费、诉讼
费、仲裁费、基金份额持有东谈主大会费
用、基金的相关账户的开户及重视费
其他用度 用、基金的银行汇划用度以及按照国 相关管事机构
家推测限定和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。费
用类别详见本基金《基金合同》及《招
募证据书》或其更新。
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
四、风险揭示与费力教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金可能濒临的风险包括市集风险、信用风险、流动性风险、操气魄险、管制风险等。
证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资热情和交往轨制等各式身分的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括计谋风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、
购买力风险、再投资风险、辩论风险。
在基金管制运作历程中，基金管制东谈主的学问、劝诫、判断、有辩论、技能等会影响其对信
息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管制风险。基
金管制东谈主的管制水平、管制妙技和管制时代等对基金收益水平也存在影响。
为布置投资者的赎回肯求，基金管制东谈主可采用各式灵验管制标准，知足流动性需求。但
要是出现较大数额的赎回肯求，基金金钱变现困难时，基金濒临流动性风险。
本基金的特定风险包括：（1）指数化投资相关的风险：1）地点指数答复与股票市集平
均答复偏离的风险。2）地点指数波动的风险。3）基金投资组合答复与地点指数答复偏离
的风险。4）地点指数变更的风险。5）追踪过失贬抑未达商定辩论的风险。6）指数编制机
构罢手管事的风险。7）成份股停牌的风险。（2）增强型投资的积极投资风险。增强性积极
投资的风险主要体现为基金司理为了得到超过指数的投资答复，通过招揽积极投资的妙技增
加投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下，其投资收益率可能高于
指数收益率，但也有可能低于指数收益率，其中存在一定的概略情味。（3）本基金可投资
于港股通地点股票，存在港股通投资风险，包括港股交往失败风险、汇率风险、境外市集的
风险。
（4）本基金的投资范围包括金钱撑持证券。金钱撑持证券存在信用风险、利率风险、
流动性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险等。（5）本基金的投资范围包括国债期
货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。（6）本基金可按照基金
合同的商定投资股指期货。期货市集与现货市集不同，采用保证金交往，风险较现货市集更
高。天然本基金对股指期货的投资仅限于现款管制和套期保值等用途，在极点情况下，期货
市集波动仍可能对基金金钱形成不良影响。（7）本基金的投资范围包括股票期权。股票期
权交往招揽保证金交往的步地，投资者的潜在损结怨收益齐可能成倍放大，尤其是卖出开仓
期权的投资者濒临的亏损总数可能跳跃其支付的一起开动保证金以及追加的保证金，具有杠
杆性风险。在参与股票期权交往时，应当眷注股票现货市集的价钱波动、股票期权的价钱波
动和其他市集风险以及可能形成的亏损。（8）本基金可投资于可调度债券和可交换债券，
需要承担可调度债券和可交换债券市集的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响
而波动的风险以及在转股期或换股期不成转股或换股的风险等。 （9）存托凭据的投资风险。
基金金钱可投资于存托凭据，会濒临与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托凭据刊行机制以及
交往机制等互异带来的独到风险。（10）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基
金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风
险和敌手方交往风险等融资及转融通证券出借业务独到风险。
投资者应厚爱阅读《基金合同》、《招募证据书》等法律文献，实时眷注本公司出具的适
当性认识，各销售机构对于稳当性的认识不消然一致，本公司的稳当性匹配认识并不标明对
基金的风险和收益作念出施行性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险
等第因酌量身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合本身投资宗旨、
期限、投资劝诫及风险承受才气严慎有辩论并自行承担风险，不应采信不合适法律法例要求的
销售活动及违纪宣传推介材料。
（二）费力教唆
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称背负、安分信用、严慎勤勉
的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
作日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金
的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期眷注基金
管制东谈主发布的相关临时公告等。
友好协商或者合并未能搞定的，任何一方均应将争议提交中国外洋经济商业仲裁委员会，按
照该会届时灵验的仲裁法律证据注解进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事
东谈主均有拘谨力。除仲裁裁决另有限定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时候，基金合同当事东谈主应信守各自的责任，链接诚挚、勤勉、尽责地履行《基
金合同》限定的义务，重视基金份额持有东谈主的正当权利。
《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（不包括香港、澳门极端行政区和台湾地区法律）
统领。
五、其他辛苦查询步地
以下辛苦详见基金管制东谈主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或
